金融计量学，是计量经济学的一个重要分支，主要是研究如何将计量经济学的基本原理和方法运用于金融领域，针对金融数据的特殊性，构造相应模型，以便实证检验金融理论和假设或者提供经济金融预测。
金融学的研究早已走上定量分析的道路已经是一个不争的事实，金融计量学也成为金融学的一个重要的学习内容。本书是作者通过多年在高校讲授金融计量学，结合教学体会和心得而成。国内类似的书籍已经不少，本书的特色在于强调对实证能力的训练。在保证理论介绍和阐述的完整性的前提下，通过对Eviews和Microfit两个著名计量软件操作的扼要讲解，借助于每章的案例和数据，注重向读者介绍实证分析的具体做法包括实证性文章的写作，希望对经济类金融类读者定量分析能力的提高有所帮助。