《证券市场微观结构研究》致力于证券市场微观结构理论的研究。《证券市场微观结构研究》共分8章。第1章介绍证券市场微观结构的基本内容。第2章介绍市场微观结构理论的研究现状和市场微观结构理论的基本模型和方法。第3章介绍基于有限理性的短期价格行为研究。第4章介绍基于市场微观结构的证券市场的羊群行为研究。第5章和第6章分别介绍集合竞价与连续竞价研究。第7章是基于中国股市的实证分析内容。第8章介绍基于高频数据的已实现波动率研究。
《证券市场微观结构研究》适合从事证券市场微观研究的学者、研究生以及企业决策者使用。