用VaR度量市场风险 - 暨南大学图书馆


名称	用VaR度量市场风险

索引号	F830/20021
分类号	F830 F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济)
作者	彭扎、 P.、班赛尔、 V. K.、綦相、
出版社	北京 : 机械工业出版社, 2001
ISBN	7-111-09198-1
页数	ØټØ̨, 427页 : 图 ; 21cm
价格	CNY28.00
标签	风险管理、111111、frm、var、var模型、市场风险、把金融进行到底、蒙特卡洛模型、
简介
注解	译自：Measuring market risk with value at risk 本书由John Wiley & Sons公司授权机械工业出版社出版・据2001年英文版译出・责任者规范汉译姓: 彭扎责任者规范汉译姓: 班赛尔本书是一本既有理论的严谨，又具实用性的关于现代金融风险管理的著作・书中论述了市场风险度量的重要性，对VAR（风险价值）模型的统计学基础和计算技术进行了全面介绍，运用深入浅出的分析和一系列全球性实例描述了这种方法在金融风险控制，机构业绩评估及金融监管等方©{0}