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名称 信用风险度量的理论模型及应用
索引号 F832.4/20086
分类号 F832.4
F832.4(信贷)
F832(中国金融、银行)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 汪冬华、
出版社 上海 : 上海财经大学出版社, 2007
ISBN 978-7-5642-0016-9
页数 131页 : 图 ; 21cm
价格 CNY10.00
标签 信用风险、
简介
注解 华东理工大学商学院策划 有书目 (第125-131页) 本书研究了中国金融市场中由于违约而产生的一类信用风险度量的理论与模型，提出了基于违约风险的上市公司投资价值研究方法，并进一步从上市公司违约风险的角度对上市公司内在的投资价值进行分析。
书籍简介

本书为《经济与管理博士论丛》之一，主要介绍了信用风险的度量，内容包括金融风险及信用风险的内涵、信用风险度量的传统方法、现代信用风险度量的理论模型、违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究、违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用等。