《应用时间序列分析(第2版)》所谓时间序列就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。在日常生产、生活中，时间序列比比皆是，时间序列分析有着非常广泛的应用领域。
作为数理统计学的一个专业分支，时间序列分析遵循数理统计学的基本原理，都是利用观察信息估计总体的性质。但是由于时间的不可重复性，使得我们在任意一个时刻只能获得唯一的序列观察值，这种特殊的数据结构导致时间序列分析有它非常特殊的、自成体系的一套分析方法。
目前，国内有关时间序列分析的著作和教材有很多，每《应用时间序列分析》都会有它预定的读者群体。