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名称 基于VaR和ES的利率风险度量
索引号 F832.22/20112
分类号 F832.22
F832.22(储蓄)
F832.2(银行制度与业务)
F832(中国金融、银行)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 何启志、
出版社 北京 : 经济科学出版社, 2011
ISBN 978-7-5141-0511-7
页数 262页 : 图 ; 21cm
价格 CNY30.00
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简介
注解 安徽财经大学著作出版基金资助 有书目 (第249-261页) 本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验，并得到一些结论。
书籍简介

《基于VaR和Es的利率风险度量》，本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。