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名称 固定收益证券 : 对利率风险进行定价和套期保值的动态方法 : dynamic methods for interest rate risk pricing and hedging
索引号 F830.91/200313
分类号 F830.91
F830.91(证券市场)
F830.9(金融市场)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 马尔泰利尼、普里奥兰德、肖军、
出版社 北京 : 机械工业出版社, 2002
ISBN 7-111-09810-2
页数 XV, 260页 : 图 ; 21cm
价格 CNY22.00
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简介
注解 责任者Martellini规范汉译姓: 马尔泰利尼 有索引。
书籍简介

本书的主要内容是对暴露在利率风险下的固定利益证券定价和套期保值的现代方法的最新发展进行总结。以动态模型为基础的现代金融理论，为如何对固定收益证券进行定价和套期保值的研究提供了大量的新的研究方法和思路，使得该领域目前的研究水平远远超出了利用利率风险管理标准静态方法所能达到的研究广度与深度。

书籍目录

前言
致谢
标准符号
第1部分 确写性现金流的定价和套期保值
第1章 推导现行零息票债券的收益曲线
第2章 基础资产的定价和套期保值
第2部分 对非确定性现金流进行定价和套期保值
第3章 将零息票债券收益曲线建成动态模型
第4章 对固定收益证券衍生品进行定价和套期保值
第3部分 数学附录
附录A 介绍连续时间随机过程的有关理论知识
附录B 数值方法
关键词索引