《贷款定价与违约风险-利率风险结构研究》，本书首先结合现有文献，构建利率风险结构的一个基准模型，为后续理论分析提供研究基础；其次，在基准模型的基础上，逐步引入软预算约束、资本管制等实际因素，将理论模型不断逼近现实，得出更为丰富、更具政策指导意义的研究结论；再次，利用某家大型商业银行的贷款定价模型开展案例研究，以深化上述理论研究；最后，提出有针对性的、可操作的政策建议。