本书是关于随机系统最优控制理论与应用的一本著作。书中全面介绍了原苏联及俄罗斯控制专家和其他专家以及作者在此领域的最新成果，详细讨论了随机系统统计分析、状态估计，最优控制及参数优化等新的理论和方法。

全书共分十二章，基本内容由四部分组成。第一部分介绍随机系统的统计分析，并着重介绍利用统计线性化方法研究随机非线性系统的统计分析理论；第二部分详细介绍随机线性系统与随机非线性系统的最优状态估计与预测理论，重点讨论利用统计线性化方法获得随机非线性系统的准最优估计算法及条件最优滤波器设计方法等；第三部分介绍基于随机最大值原理和动态规划法讨论随机系统最优控制算法以及随机系统最优预测控制理论等；第四部分着重介绍随机系统最优控制的数值解法--非梯度随机搜索法。书的最后一章利用本书介绍的随机系统最优控制理论，研究了航空导弹自寻的控制系统与飞行器中所使用的自动测距仪等的控制问题。