《数学金融学基础》是作者多年为硕士、博士生讲授“金融数学”课程与相应的讨论班的材料积累而成。《数学金融学基础》主要讨论离散与连续情形的欧式与美式期权，以及各类新型期权的定价，涉及最优停止理论与资产定价的基本定理，研究了利率的期限结构以及半鞅模型与带跳价格过程，最后介绍倒向随机微分方程的应用。《数学金融学基础》可作为从概率论进入金融数学研究的入门书，可以供有志于数学金融学研究的教师与研究生阅读，也可为金融学的研究者提供一份参考资料。