《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》从传统资产定价理论、数学预备知识、金融衍生品定价以及基金和权证的套利应用四个方面介绍了数理金融学的相关内容。数理金融学是利用数学技术研究金融领域问题的交叉学科，也是学习金融计量方法的基础。
《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》适用于金融（经济）专业高年级本科生，也适用于从事金融资产及衍生品定价相关工作的人员。《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》有助于读者比较详细地了解金融学中众多数学模型的实质，理解使用这些模型的假设条件，更好地在实际中应用这些数学模型。
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《数理金融学:金融衍生品定价、对冲和套利分析》针对中国沪深证券市场的实际情况，介绍了利用基金和权证等金融工具在市场上进行套利的手法。