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名称 马氏过程
索引号 O211.62/1
分类号 O211.62
O211.62(马尔可夫过程)
O211.6(随机过程)
O211(概率论-几率论-或然率论)
O21(概率论-数理统计)
O(数理科学和化学)
作者 福岛正俊、竹田雅好、何萍、
出版社 北京：科学出版社，2011
ISBN 978-7-03-031376-8
页数 253页
价格 CNY56.00
标签 马尔柯夫过程、数学、随机过程、统计、科学出版社、教材、专著、stochastics、mathematics、
简介 现代数学译丛
注解 本书从基础的测度论开始，循序渐进，自我包含，内容包括测度的构造，积分定义与性质，随机变量与分布，随机变量的各种收敛性及其关系，特征函数，条件数学期望，无穷维测度构造的Kolmogorov相容性定理，这些测度论知识对于随机分析的学习是必不可少的。然后从鞅的定义开始讲授随机分析，包括鞅收敛定理，鞅的基本不等式，鞅的正则化，引入Brown运动，讨论了Brown运动的各种性质，如自相似性，强马氏性，鞅性以及二次变差性质等。
书籍简介

福岛正俊编著的《马氏过程》从Blumenthal-Getoor的一般马氏过程理
论及其概率位势理论出发，对常返与暂留性作了较为深入的讨论，然后引
入对称的马氏过程与狄氏型理论，简述他们的相互关系，再给出完整的马
氏过程加泛函的随机分析理论，另外还将这些理论应用于对称马氏过程的
Donsker-Varadhan的大偏差理论得到了非常漂亮的一些结果。